Оценка рыночных, кредитных, операционных рисков и риска ликвидности

Итак, существует большое количество методов оценки рисков и на выбор того или иного метода оказывает влияние характер банковской операции и вид возникающего риска. Далее рассмотрим, какие методы применяются для оценки конкретных видов рисков.

Простейшие методики расчета рыночных рисков включают расчет грэпов, моделирование чистого процентного дохода и стоимости портфеля.

Более сложные методики включают расчет чувствительности стоимости портфеля к различным рыночным факторам (альфа анализ, бета анализ, анализ дюрации и т.д.) и расчет рисковой стоимости (value-at-risk) портфеля. Рисковая стоимость в настоящее время является наиболее популярным инструментом, используемым при управлении рыночными рисками. Преимущество данного подхода заключается в учете корреляций между финансовыми инструментами, составляющими портфель.

Расчет кредитного риска базируется на оценке кредитоспособности заемщика или контрагента, производимой на основе финансовой и бухгалтерской отчетности и других доступных данных. При расчете кредитного риска по всему кредитному портфелю учитывается корреляция между состоянием различных заемщиков.

В настоящее время не существует общепризнанной методики расчета кредитного риска. Наиболее известными методиками, применяемыми зарубежными банками являются: американская рейтинговая система «CAMELS», система "CAMPARI", используемая английскими клиринговыми банками, система "PARTS", "PARSER", метод "STABIL" и др. Однако большинство западных методик подразумевают наличие оценок кредитоспособности, выполняемых рейтинговыми агентствами, а также применение системы показателей, основанной на международной системе учета и отчетности. Поэтому адаптация этих методик применительно к российским условиям связана с серьезными трудностями.

Риск ликвидности фондирования оценивается при помощи гэпов ликвидности. В расчет также принимается объем средств, который банк может привлечь в кратчайшие сроки для обеспечения своих обязательств.

Риск ликвидности активов обычно оценивают периодом времени, за который банк может ликвидировать свои позиции на рынке, не влияя при этом на рыночные цены. Риск ликвидности во многом зависит от отношения размера позиции к размеру всего рынка.

Операционный риск измеряет вероятность наступления события величиной потерь при наступлении этого события. Для этого накапливаются базы данных по всем ошибкам, сбоям, случаям мошенничества и т.д. Измерение операционного риска осложняется малой частотой наступления события, притом, что последствия такого события могут быть катастрофическими.

Очень важной составной частью выработки стратегии риска является разработка мероприятий по снижению или предупреждению выявленного риска. В следующей главе будут рассмотрены наиболее распространенные мероприятия, направленные на снижение отдельных видов риска.

Смотрите также

Виды моделей выбора оптимального портфеля ценных бумаг. Фьючерсные стратегии
Развитие рыночной экономики и закрепление частной собственности в различных ее формах привело к тому, что наряду с денежными средствами широкое распространение в качестве средства платежа и инвестиров ...

Заключение
  Итак, в настоящее время преобладающей формой денежных расчетов в экономике являются безналичные расчеты. В последние годы приобрела устойчивость тенденция опережающего роста безналичных ср ...

Влияние характера взаимодействия банковского и производственного секторов на развитие банковской системы и экономики регионов
Проводимая в стране радикальная экономическая реформа предопределила новый этап развития банковской системы, способной эффективно накапливать и трансформировать финансовые ресурсы в реальный сектор эк ...