Анализ риска в Сберегательном банке

Валютный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для финансового института изменением курсов валют. Понятие "валютный риск" связано с тем, что обычно оценка итогов деятельности финансового института проводится в одной валюте, называемой "базовой". При этом структура инвестиционного портфеля может состоять из различных финансовых инструментов разных стран. В этом случае институциональный инвестор подвержен не только ценовому риску выбранного инструмента (например, акции), но и валютному риску базовой валюты своей страны к валюте, в которой деноминирован инвестиционный инструмент.

Текущие валютные риски представляют собой риски изменений валют с плавающими курсами. Изменение валютных курсов происходит в силу ряда макроэкономических процессов (инвестиционные потоки, экономическое положение стран, финансовая политика стран). Эффективным вариантом решения управления валютным риском является применение компанией «Франклин&Грант» технологии Value at Risk (VaR) . VaR характеризует максимальную сумму потерь, превышение которой будет происходить с вероятностью менее заданной. Система оценки валютных рисков, основанная на технологии VaR является общепризнанной.

Смотрите также

Заключение
Результаты выполненных исследований процессов кредитования в России и зарубежных странах позволяют сделать следующие выводы: 1. В оценке кредитоспособности заемщика главным показателем используе ...

Современная кредитная система РФ
В развитии любого государства значительное место занимает кредитная система, которая во многом определяет развитие экономики, рост потенциальных возможностей государства и рост благосостоян ...

Ипотечное страхование
В современных условиях экономического развития Российской Федерации важное значение приобретает формирование системы страховой защиты от рисков, связанных с жилищной ипотекой. Распространени ...