Валютная позиция банка, как ключевое понятие управления и регулирования
валютного риска.Страница 2
Чистые позиции по каждому виду иностранной валюты уполномоченного банка переводятся в рублевый эквивалент по действующим на отчетную дату официальным обменным курсам российского рубля, которые устанавливаются Банком России. А по драгоценным металлам - по действующим на отчетную дату учетным ценам Банка России.
По состоянию на конец каждого рабочего дня рассчитываются отдельно следующие отчетные показатели:
совокупная балансовая позиция (суммарная величина чистой балансовой позиции и чистой "спот" позиции с учетом знака позиций);
совокупная внебалансовая позиция (суммарная величина чистой срочной позиции, чистой опционной позиции и чистой позиции по гарантиям с учетом знака позиций);
открытая валютная позиция;
балансирующая позиция в российских рублях.
Для подсчета балансирующей позиции в российских рублях определяется разность между абсолютной величиной суммы всех длинных открытых позиций в рублевой оценке и абсолютной величиной суммы всех коротких открытых позиций в рублевой оценке.
С целью ограничения валютного риска уполномоченных банков Банком России устанавливаются следующие лимиты открытых валютных позиций. По состоянию на конец каждого операционного дня:
суммарная величина всех длинных (коротких) открытых валютных позиций не должна превышать 20% от собственных средств (капитала) уполномоченного банка;
длинная (короткая) открытая валютная позиция по отдельным иностранным валютам и драгоценным металлам (включая балансирующую позицию в российских рублях) не должна превышать 10% от собственных средств (капитала) банка.
Валютные позиции, открываемые банками в течение операционного дня, не регулируются Банком России и самостоятельно контролируются уполномоченными банками, исходя из самостоятельной оценки допустимого уровня валютного риска.
Банк с нулевым или отрицательным значением собственных средств (капитала) должен привести отчетные показатели к нулевому значению в сроки, согласованные с территориальным учреждением, но не превышающие 3-х месяцев.
Суммарная величина всех длинных (коротких) открытых валютных позиций также входит в расчет размера рыночных рисков в качестве величины валютного риска.
Смотрите также
Ипотечное страхование
В современных условиях экономического развития Российской Федерации
важное значение приобретает формирование системы страховой защиты от рисков,
связанных с жилищной ипотекой. Распространени ...
Внутридневная торговля на рынке Forex
Самым неосвещенным из всех вопросов дилинговой торговли, на мой взгляд, является именно внутридневная как самый современный вид торговли. Благодаря бурному развитию техники и доступности информац ...
Введение
Банковская система играет важнейшую роль в развитии
экономики, в повседневной деятельности предприятий и граждан. Банки организуют
денежный оборот, предоставляют экономическим субъектам дополнительн ...