О методике расчета портфельного риска

Для расчета риска по портфелю необходимо по каждой компании и ее долгам банку ввести необходимые характеристики:

PD заемщика и ошибку вычисления PD, если компания рейтингована некачественно:

Дата вычисления PD.

Даты выдачи кредитов.

Даты погашения кредитов.

RR кредитов, оцененные по обеспечению и приоритету.

Величины кредитов в любых условных единицах.

Номера схем кредитования, например, первая - "тело в конце, проценты помесячно", вторая - "тело равными долями помесячно плюс проценты на оставшуюся часть" и т.д.

Смотрите также

Принципы банковского права
Общие начала банковского права, выраженные в его нормах, обеспечивают целенаправленное регулирование банковской деятельности на всех уровнях банковской системы. Принципы права являются св ...

Заключение
Результаты выполненных исследований процессов кредитования в России и зарубежных странах позволяют сделать следующие выводы: 1. В оценке кредитоспособности заемщика главным показателем используе ...

Анализ деятельности Центрального Банка Российской Федерации
Для современной банковской системы характерны две фундаментальные особенности: во-первых, эта система – регулируемая (причем наряду с саморегулированием имеет место централизованное регулир ...