О методике расчета портфельного риска
Для расчета риска по портфелю необходимо по каждой компании и ее долгам банку ввести необходимые характеристики:
PD заемщика и ошибку вычисления PD, если компания рейтингована некачественно:
Дата вычисления PD.
Даты выдачи кредитов.
Даты погашения кредитов.
RR кредитов, оцененные по обеспечению и приоритету.
Величины кредитов в любых условных единицах.
Номера схем кредитования, например, первая - "тело в конце, проценты помесячно", вторая - "тело равными долями помесячно плюс проценты на оставшуюся часть" и т.д.
Смотрите также
Влияние характера взаимодействия банковского и производственного секторов на развитие банковской системы и экономики регионов
Проводимая в стране радикальная экономическая реформа предопределила новый этап развития банковской системы, способной эффективно накапливать и трансформировать финансовые ресурсы в реальный сектор эк ...
Анализ деятельности по проведению операций коммерческих банков с ценными бумагами
Многие коммерческие банки в настоящее время имеют достаточно большой объем свободных средств, которые возможно как инвестировать в различные виды деятельности, так и направить на приобретение ценных б ...
Банковская система РФ. Структура и проблемы функционирования в период экономического кризиса 2008-2009 годов
Банковская система - это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. Ее практическая роль определяется тем, что она управляет в государстве системой платежей и расчетов; боль ...