О методике расчета портфельного риска
Для расчета риска по портфелю необходимо по каждой компании и ее долгам банку ввести необходимые характеристики:
PD заемщика и ошибку вычисления PD, если компания рейтингована некачественно:
Дата вычисления PD.
Даты выдачи кредитов.
Даты погашения кредитов.
RR кредитов, оцененные по обеспечению и приоритету.
Величины кредитов в любых условных единицах.
Номера схем кредитования, например, первая - "тело в конце, проценты помесячно", вторая - "тело равными долями помесячно плюс проценты на оставшуюся часть" и т.д.
Смотрите также
Государственные ценные бумаги
К рыночным обязательствам внутреннего долга федерального правительства РФ относятся государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКБО), облигации федерального займа с переменным, постоянным и ...
Введение
Банковская система играет важнейшую роль в развитии
экономики, в повседневной деятельности предприятий и граждан. Банки организуют
денежный оборот, предоставляют экономическим субъектам дополнительн ...
Ипотечное страхование
В современных условиях экономического развития Российской Федерации
важное значение приобретает формирование системы страховой защиты от рисков,
связанных с жилищной ипотекой. Распространени ...