Анализ активных операций Банка РоссииСтраница 3
Торговый портфель включает цепные бумаги, предназначенные для проведения с ними операций купли-продажи на рынке ценных бумаг.
В 2002—2004 годах в целях регулирования ликвидности банковского сектора Банк России проводил операции купли-продажи государственных ценных бумаг Российской Федерации с обязательством обратного выкупа с государственными ценными бумагами Российской Федерации, находящимися в торговом портфеле Банка России.
Таблица 4 – Ценные бумаги, млн. руб.
|
Показатель |
Год |
Изменение, (+,-) | |
|
2004 |
2005 | ||
|
Ценные бумаги Правительства Российской Федерации (Государственные ценные бумаги Российской Федерации) | |||
|
Облигации федеральных займов (ОФЗ), в том числе: инвестиционный портфель торговый портфель приобретенные по сделкам РЕПО |
223610 24743 198867- |
189225 154743 29768 4714 |
-34385 +130000 -169099 +4714 |
|
Облигации внутренних и внешних облигационных валютных займов Российской Федерации, в том числе: инвестиционный портфель торговый портфель |
97962 71942 26020 |
91484 89963 1521 |
-6478 +18021 -24499 |
|
Прочие |
3330 |
47 |
-3283 |
|
Всего ценные бумаги Правительства РФ |
324902 |
280756 |
-44146 |
|
Акции кредитных и прочих организаций (участие Банка России) |
20646 |
6093 |
-14553 |
|
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации |
- |
130 |
+130 |
|
Векселя кредитных организаций, приобретенные Банком России |
27 |
27 |
0 |
|
Итого |
345575 |
287006 |
-58569 |
В 2004 году Банк России приступил к проведению операций купли-продажи собственных облигаций с обязательством обратного выкупа на рынке ценных бумаг Российской Федерации. В этой связи в 2005 году большая часть выпусков государственных ценных бумаг Российской Федерации была переведена из торгового портфеля в инвестиционный. Данный перевод был осуществлен в связи с тем, что Банк России не планировал проведение операций с государственными ценными бумагами Российской Федерации на рынке ценных бумаг Российской Федерации.
Динамика инвестиционного портфеля ОФЗ по величине купонного дохода и срокам обращения представлена в таблице 5.
Таблица 5 - Динамика инвестиционного портфеля ОФЗ по величине купонного дохода и срокам обращения, млн. руб.
|
Виды ОФЗ |
Год |
Изменение, (+,-) | |
|
2004 |
2005 | ||
|
ОФЗ с амортизацией долга с купонным доходом 0% со сроками погашения в 2019—2028 годах |
- |
147269 |
+147269 |
|
ОФЗ с амортизацией долга с купонным доходом 0% со сроками погашения в 2025—2029 годах |
10578 |
- |
-10578 |
|
ОФЗ с амортизацией долга с купонным доходом 0,34 % со сроком погашения в 2029 году |
7474 |
- |
-7474 |
|
ОФЗ с амортизацией долга с купонным доходом 1,21 % со сроком погашения в 2029 году |
- |
7474 |
+7474 |
|
ОФЗ с амортизацией долга с купонным доходом 5,95% со сроком погашения в 2023 году |
6691 |
- |
-6691 |
|
Итого |
24743 |
154743 |
+130000 |
Смотрите также
Виды моделей выбора оптимального портфеля ценных бумаг. Фьючерсные стратегии
Развитие рыночной экономики и закрепление частной собственности в различных ее формах привело к тому, что наряду с денежными средствами широкое распространение в качестве средства платежа и инвестиров ...
Внутридневная торговля на рынке Forex
Самым неосвещенным из всех вопросов дилинговой торговли, на мой взгляд, является именно внутридневная как самый современный вид торговли. Благодаря бурному развитию техники и доступности информац ...
Влияние характера взаимодействия банковского и производственного секторов на развитие банковской системы и экономики регионов
Проводимая в стране радикальная экономическая реформа предопределила новый этап развития банковской системы, способной эффективно накапливать и трансформировать финансовые ресурсы в реальный сектор эк ...