Обеспечение системы управления необходимой информацией
Страница 1

Управление финансовыми ресурсами банка требует точной и достаточной информации как из внутренних, так и внешних источников. При этом внешняя информация необходима для прогнозирования экономического развития и формулирования стратегии, внутренняя – для отслеживания выполнения политики по управлению пассивами и оценки необходимости изменений в ней. Вся используемая банком информация должна быть значимой, надежной и своевременной.

Необходимую отделению ОСБ №8417 информацию можно представить следующим образом (таблица 3.1).

Таблица 3.1. – Необходимая информация для управления пассивами

Внешние источники

Внутренние источники

Экономические отчеты:

общие прогнозы;

деловая активность в сфере услуг;

международные аспекты.

Анализ увеличения пассивов;

объемы и цены;

сравнение с планом и данными за прошлые периоды;

тенденции объема и спреда.

Финансовые рынки:

процентные ставки, валютный курс и цены акций;

ситуация на вторичном рынке инструментов, выпущенных банков, и основными конкурентами;

распределение кредитного риска на вторичном рынке;

поводы для напряжения

Соответствие регулирующим нормам:

капитал;

ликвидность;

пределы по несовпадению сроков;

пределы по валютным позициям;

соответствие внутренним целям финансовой структуры.

Ожидаемые меры по приведению фактических данных в соответствие с внутренними и внешними нормами и целевыми значениями.

Регулирование, налогообложение и учет:

ожидаемое влияние изменений в регулировании на гибкость;

издержки по изменениям в регулировании, налогообложении, учете;

защита от неблагоприятных изменений

Позиция по процентному риску:

текущая позиция;

анализ чувствительности текущей позиции к изменениям в процентных ставках;

ожидаемо изменение позиции от ожидаемого увеличения деятельности;

Перечисленная выше информация необходима для того, чтобы соответствующие подразделения банка, занимающиеся управлениям финансовыми ресурсами, могли:

- установить текущие и будущие риски;

- количественно определить величину рисков на основе анализа чувствительности активов и пассивов к изменениям процентных ставок, валютного курса, инфляции и темпов роста;

- проанализировать результаты и определить действия, необходимые для поддержания требуемой совокупной позиции по балансу (положительной, отрицательной, нейтральной к движению процентных ставок);

- разработать дальнейшие сценарии для определения стоимости проводимых мер, необходимых для поддержания заданной позиции, то есть оценить возможные затраты или потери и принять соответствующие решения. Включая изменения в разработанных стратегиях.

На основе полученной информации принимаются управленческие решения. Поскольку управления финансовыми ресурсами представляет непрерывный процесс, то необходимость принятия новых решений может возникать еженедельно, ежемесячно, а при необходимости – ежедневно. Схематично процесс принятия решений по управлению финансовыми ресурсами представлен на рисунке 3.1.

Страницы: 1 2

Смотрите также

Государственные ценные бумаги
К рыночным обязательствам внутреннего долга федерального правительства РФ относятся государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКБО), облигации федерального займа с переменным, постоянным и ...

Ипотечное страхование
В современных условиях экономического развития Российской Федерации важное значение приобретает формирование системы страховой защиты от рисков, связанных с жилищной ипотекой. Распространени ...

Вторичный рынок ценных бумаг (фондовая биржа)
В условиях современного капитализма вложение денег в ценные бумаги остается актуальным. Положение на фондовой бирже, как правило, приковывает внимание различных слоев населения, частного сектора и пра ...