Основные опционные стратегии (простейшие, вертикальные спреды, волатильные
стратегии (стреддл, стренгл, спред "бабочка")Страница 2
Таблица 2
Рис.2
Как можно видеть на этом рисунке, при широком диапазоне курсов акций будут понесены убытки — даже полные убытки всех инвестиций в размере 10 долл. при некоторых значениях курса акций. К примеру, если курс акций по истечении срока опционов будет находиться между 100 и 110 долл. и как пут, так и колл истекут и не будут иметь стоимости, то есть будут получены чистые убытки в размере 10 долл.
Смотрите также
Виды моделей выбора оптимального портфеля ценных бумаг. Фьючерсные стратегии
Развитие рыночной экономики и закрепление частной собственности в различных ее формах привело к тому, что наряду с денежными средствами широкое распространение в качестве средства платежа и инвестиров ...
Государственные ценные бумаги
К рыночным обязательствам внутреннего долга федерального правительства РФ относятся государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКБО), облигации федерального займа с переменным, постоянным и ...
Принципы банковского права
Общие начала банковского права, выраженные в его нормах, обеспечивают
целенаправленное регулирование банковской деятельности на всех уровнях
банковской системы.
Принципы права являются св ...