Анализ портфеля ценных бумаг банка
Страница 1

Проводя анализ операций с ценными бумагами банка, можно рассматривать АО «Банк ЦентрКредит» и его дочернюю компанию АО «BCC Invest» с трех различных позиций:

- как эмитента ценных бумаг;

- как профессионального участника рынка ценных бумаг;

- как инвестора.

В настоящее время АО «Банк ЦентрКредит» провел 3 эмиссии облигаций на общую сумму 64 800 000 000 тенге и несколько эмиссий акций. Структура ценных бумаг, эмитированных АО «Банк ЦентрКредит», существенно менялась. В зависимости от цели эмиссии в различные периоды времени преобладающую роль играют то облигации, когда банк нуждается в привлечении дополнительного заемного капитала, то акции, когда преследуется цель увеличения собственного капитала.

АО «Банк ЦентрКредит» проводит операции на рынке ценных бумаг. Банк, являясь первичным дилером на рынке государственных бумаг, предлагает брокерские услуги для различных инвесторов: банков, организаций осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, страховых компаний. Портфель на 01 июля 2006 г. составил 69,2 млрд. тенге.

Таблица 5 - Финансовые показатели Акционерного общества «BCC Invest» - дочерней организации АО «Банк ЦентрКредит». тыс. тенге

На 01.01.2004

На 01.01.2005

На 01.01.2006

На 01.07.2006

Собственный капитал

325 659

367 611

418 495

418 495

Активы

437 382

380 202

440 243

440 243

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)

18 222

83 833

210 718

549 322

Чистый доход (убыток)

42 958

41 952

50 855

196 110

По данным финансовых показателей видно увеличение собственного капитала на период 2004– 2006 годов составило 93 млн. тенге, объем реализованной продукции увеличился на 531 млн., чистый доход увеличился на 154 млн. тенге

АО «Банк ЦентрКредит» является активным оператором биржевого рынка иностранных валют. Банк стремится поддерживать оптимальный портфель ценных бумаг по таким показателям как ликвидность и доходность. На 01 июля 2006 г. наибольший удельный вес в портфеле Банка занимают ноты Национального Банка Республики Казахстан – 74,74 % от общей стоимости портфеля.

АО «Банк ЦентрКредит» придерживается политики диверсификации портфеля с равномерным распределением риска и доходности, при этом основной задачей является определение ценности портфеля- банк отдает предпочтение ценным бумагам с хорошей ликвидностью, возможностью рефинансирования на рынке и хорошей доходностью.

Таблица 4 Портфель ценных бумаг АО «Банк ЦентрКредит» тыс.тенге

ЦЕННАЯ БУМАГА

01.01.2004

01.01.2005

01.01.2006

01.07.2006

 

Сумма

Доля

Сумма

Доля

Сумма

Доля

Сумма

Доля

ГЦБ иностранных государств

288 975

2,83%

516 046

2,14%

30 000 575

58.15%

568 373

0.82%

Облигации Министерства Финансов РК

1 911 943

18,75%

6 145 626

25,44%

6 585 917

12.77%

4 589 045

6.63%

Ноты НБ РК

2 348 494

23,03%

9 787 145

40,52%

3 025 037

5.86%

51 733 498

74.74%

Евроноты РК

1 769 905

17,36%

1 267 458

5,25%

2 186 597

4.24%

1 871 059

2.7%

Корпоративные облигации и Евроноты

3 583 631

35,14%

6 290 187

26,04%

9 632 083

18.67%

10 319 033

14.91%

Акции

294 000

2,88%

0,00%

0

0%

0

0%

Прочие (муниципальные)

0

0,00%

146 972

0,61%

160 206

0.31%

140 607

0.2%

ИТОГО

10 196 948

100, 0%

24 153 435

100,0%

51 590 415

100, 0%

69 221 616

100, 0%

Страницы: 1 2

Смотрите также

Государственные ценные бумаги
Основой любого цивилизованного рынка является фондовый рынок или его основная часть - рынок ценных бумаг. Финансовая наука утверждает, что современный фондовый рынок с его демократически организованн ...

Вторичный рынок ценных бумаг (фондовая биржа)
В условиях современного капитализма вложение денег в ценные бумаги остается актуальным. Положение на фондовой бирже, как правило, приковывает внимание различных слоев населения, частного сектора и пра ...

Валютные системы
Закономерности развития валютной системы определяются воспроизводственным критерием, отражают основные этапы разви­тия национального и мирового хозяйства. Данный критерий про­является в пери ...