Анализ портфеля ценных бумаг банкаСтраница 2
Для снижения внешних и внутренних рисков банк устанавливает лимиты на формирование портфеля ценных бумаг. Лимиты подлежат обязательному пересмотру с периодичностью один раз в полугодие в соответствии с утвержденными Методиками, а также в случае наступления экстренных событий.
Таблица 5 - Лимиты и ограничения к портфелю ценных бумаг.
Вид портфеля ценных бумаг |
Цели инвестирования |
Вид ценных бумаг |
Ограничения |
Требуемый объем | |
по ликвидности |
по эмитенту | ||||
Ликвидный |
поддержание определенного уровня ликвидности |
облигации |
Срок реализации не более трех суток и/или возможность совершения сделки РЕПО под наименьший процент |
ГЦБ РК с стран имеющих суверенный рейтинг не ниже AA- (S&P или аналогичные рейтинги от "Fitch" и «Moody's») |
≥ 50% от портфеля ЦБ |
Инвестиционный |
Получение процентного дохода |
Акции, облигации |
В соответствии с требованиями Регулятора |
≥ 10% от портфеля ЦБ | |
Трейдерский |
Получение спекулятивного дохода в результате купли – продажи ценных бумаг |
Акции, облигации, производные ценные бумаги |
В соответствии с требованиями Регулятора |
сумма в числовом выражении, утвержденная на последнем АЛКО | |
Акции |
<30% от торгового портфеля | ||||
ИТОГО: |
≥ 10% от Активов |
Инвестирование в ценные бумаги находится на втором месте по доходности наряду с такими важнейшими направлениями деятельности как кредитование. Считается, что ссудные операции несут в себе значительный риск, именно поэтому определенная доля ресурсов банка находится в форме высоколиквидных активов, в частности вложений в ценные бумаги. Инвестирование в ценные бумаги позволяет банку наиболее эффективно использовать временно свободные денежные средства и в короткие сроки получать стабильные и высокие доходы.
Смотрите также
Анализ деятельности Центрального Банка Российской Федерации
Для современной банковской
системы характерны две фундаментальные особенности: во-первых, эта система –
регулируемая (причем наряду с саморегулированием имеет место централизованное
регулир ...
Выход предприятий на рынок ценных бумаг
России на современном этапе развития необходимы новые источники экономического роста. Как известно, Президентом РФ поставлена задача удвоения ВВП к 2010 г. Многие эксперты полагают, что решению д ...
Влияние характера взаимодействия банковского и производственного секторов на развитие банковской системы и экономики регионов
Проводимая в стране радикальная экономическая реформа предопределила новый этап развития банковской системы, способной эффективно накапливать и трансформировать финансовые ресурсы в реальный сектор эк ...