Анализ портфеля ценных бумаг банкаСтраница 2
Для снижения внешних и внутренних рисков банк устанавливает лимиты на формирование портфеля ценных бумаг. Лимиты подлежат обязательному пересмотру с периодичностью один раз в полугодие в соответствии с утвержденными Методиками, а также в случае наступления экстренных событий.
Таблица 5 - Лимиты и ограничения к портфелю ценных бумаг.
Вид портфеля ценных бумаг |
Цели инвестирования |
Вид ценных бумаг |
Ограничения |
Требуемый объем | |
по ликвидности |
по эмитенту | ||||
Ликвидный |
поддержание определенного уровня ликвидности |
облигации |
Срок реализации не более трех суток и/или возможность совершения сделки РЕПО под наименьший процент |
ГЦБ РК с стран имеющих суверенный рейтинг не ниже AA- (S&P или аналогичные рейтинги от "Fitch" и «Moody's») |
≥ 50% от портфеля ЦБ |
Инвестиционный |
Получение процентного дохода |
Акции, облигации |
В соответствии с требованиями Регулятора |
≥ 10% от портфеля ЦБ | |
Трейдерский |
Получение спекулятивного дохода в результате купли – продажи ценных бумаг |
Акции, облигации, производные ценные бумаги |
В соответствии с требованиями Регулятора |
сумма в числовом выражении, утвержденная на последнем АЛКО | |
Акции |
<30% от торгового портфеля | ||||
ИТОГО: |
≥ 10% от Активов |
Инвестирование в ценные бумаги находится на втором месте по доходности наряду с такими важнейшими направлениями деятельности как кредитование. Считается, что ссудные операции несут в себе значительный риск, именно поэтому определенная доля ресурсов банка находится в форме высоколиквидных активов, в частности вложений в ценные бумаги. Инвестирование в ценные бумаги позволяет банку наиболее эффективно использовать временно свободные денежные средства и в короткие сроки получать стабильные и высокие доходы.
Смотрите также
Виды моделей выбора оптимального портфеля ценных бумаг. Фьючерсные стратегии
Развитие рыночной экономики и закрепление частной собственности в различных ее формах привело к тому, что наряду с денежными средствами широкое распространение в качестве средства платежа и инвестиров ...
Анализ деятельности по проведению операций коммерческих банков с ценными бумагами
Многие коммерческие банки в настоящее время имеют достаточно большой объем свободных средств, которые возможно как инвестировать в различные виды деятельности, так и направить на приобретение ценных б ...
Банковские инновации в сфере обслуживания физических лиц - понятие, сущность, проблемы и перспективы развития
Инновации в настоящее время – не
просто одно из явлений, определяющих экономический рост, развитие и структурные
сдвиги. Инновации стали сутью современного развития во всех сферах экономики, ...