Анализ портфеля ценных бумаг банка
Страница 2

Для снижения внешних и внутренних рисков банк устанавливает лимиты на формирование портфеля ценных бумаг. Лимиты подлежат обязательному пересмотру с периодичностью один раз в полугодие в соответствии с утвержденными Методиками, а также в случае наступления экстренных событий.

Таблица 5 - Лимиты и ограничения к портфелю ценных бумаг.

Вид портфеля ценных бумаг

Цели инвестирования

Вид ценных бумаг

Ограничения

Требуемый объем

по ликвидности

по эмитенту

Ликвидный

поддержание определенного уровня ликвидности

облигации

Срок реализации не более трех суток и/или возможность совершения сделки РЕПО под наименьший процент

ГЦБ РК с стран имеющих суверенный рейтинг не ниже AA- (S&P или аналогичные рейтинги от "Fitch" и «Moody's»)

≥ 50% от портфеля ЦБ

Инвестиционный

Получение процентного дохода

Акции, облигации

В соответствии с требованиями Регулятора

≥ 10% от портфеля ЦБ

Трейдерский

Получение спекулятивного дохода в результате купли – продажи ценных бумаг

Акции, облигации, производные ценные бумаги

В соответствии с требованиями Регулятора

сумма в числовом выражении, утвержденная на последнем АЛКО

Акции

<30% от торгового портфеля

ИТОГО:

≥ 10% от Активов

Инвестирование в ценные бумаги находится на втором месте по доходности наряду с такими важнейшими направлениями деятельности как кредитование. Считается, что ссудные операции несут в себе значительный риск, именно поэтому определенная доля ресурсов банка находится в форме высоколиквидных активов, в частности вложений в ценные бумаги. Инвестирование в ценные бумаги позволяет банку наиболее эффективно использовать временно свободные денежные средства и в короткие сроки получать стабильные и высокие доходы.

Страницы: 1 2 

Смотрите также

Современная кредитная система РФ
В развитии любого государства значительное место занимает кредитная система, которая во многом определяет развитие экономики, рост потенциальных возможностей государства и рост благосостоян ...

Денежно-кредитная и банковская система. Регулирование денежного обращения
Важнейшей функцией государства является предложение денег и регулирование денежной массы в стране, причем эта функция является для государства эксклюзивной. Органом, реализующим эту функцию, является ...

Виды моделей выбора оптимального портфеля ценных бумаг. Фьючерсные стратегии
Развитие рыночной экономики и закрепление частной собственности в различных ее формах привело к тому, что наряду с денежными средствами широкое распространение в качестве средства платежа и инвестиров ...