Управление кредитными рисками
Страница 7

Положительную семивариацию кредитного риска относительно соглашений по і-ой группе контрагентов, которые составляют кредитный портфель Банка, можно определить так:

vdcr07.gif (381 bytes)

где n - объем кредитного портфеля (количество соглашений);

ti - положительное отклонение кредитного риска относительно соглашений по і-ой группе контрагентов, составляющих кредитный портфель Банка, от средневзвешенного кредитного риска, то есть:

vdcr08.gif (542 bytes)

Отрицательная семивариация кредитного риска относительно соглашений по і-ой группе контрагентов, которые составляют кредитный портфель Банка определяется следующим образом:

vdcr09.gif (514 bytes)

где n - объем кредитного портфеля (количество соглашений по всем группам клиентов Банка);

li - отрицательное отклонение кредитного риска относительно соглашений по і-ой группе контрагентов, составляющих кредитный портфель Банка, от средневзвешенного кредитного риска, следовательно:

vdcr10.gif (583 bytes)

Также следует определить положительное и отрицательное среднее семиквадратическое отклонение кредитного риска относительно соглашений по і-ой группе контрагентов, составляющих кредитный портфель Банка. Для этого воспользуемся формулами:

vdcr11.gif (703 bytes)

где psv - положительное среднее семиквадратическое отклонение кредитного риска относительно соглашений по і-ой группе контрагентов, составляющих кредитный портфель Банка;

nsv - отрицательное среднее семиквадратическое отклонение кредитного риска относительно соглашений по і-ой группе контрагентов, составляющих кредитный портфель Банка.

Чем больше положительная семивариация (положительное среднее семиквадратическое отклонение) кредитного риска относительно соглашений кредитного портфеля и чем меньше их отрицательная семивариация (отрицательное среднее семиквадратическое отклонение), тем ниже степень риска кредитного портфеля Банка.

Использование в процессе анализа только двух параметров (средней и стандартного отклонения) может приводить к неверным выводам. Стандартное отклонение неадекватно характеризует риск при смещенных распределениях, т.к игнорируется, что большая часть изменчивости приходится на “хорошую” (правую) или “плохую" (левую) сторону ожидаемой доходности. Поэтому при анализе асимметричных распределений используют дополнительный параметр - коэффициент асимметрии кредитного риска относительно соглашений по і-ой группе контрагентов, составляющих кредитный портфель Банка. Он представляет собой нормированную величину третьего центрального момента и определяется по формуле:

vdcr12.gif (749 bytes)

Чем меньше коэффициент асимметрии (а), тем меньше степень риска кредитного портфеля, поскольку неблагоприятные отклонения кредитного риска относительно соглашений кредитного портфеля от средневзвешенного кредитного портфельного риска с относительно большим весом расположенные справа наиболее близки к средневзвешенному кредитному портфельному риску (меньше отклоняется от него в неблагоприятную сторону), а соответствующие (благоприятные) значения кредитного риска относительно соглашений кредитного портфеля значительно отдалены от средневзвешенного портфельного риска.

Значение риска кредитного портфеля Банка можно определить при помощи относительных величин, которые выражают степень неопределенности во время реализации управленческих решений, отображают структуру кредитного портфеля, выступая качественными характеристиками кредитного риска Банка.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Смотрите также

История страховых услуг
Расширение самостоятельности товаропроизводителей, формирование рыночной инфраструктуры, договорных отношений, резкое сужение сферы государственного воздействия на развитие процессов произв ...

Банковская система РФ. Структура и проблемы функционирования в период экономического кризиса 2008-2009 годов
Банковская система - это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. Ее практическая роль определяется тем, что она управляет в государстве системой платежей и расчетов; боль ...

Введение
Банковская система играет важнейшую роль в развитии экономики, в повседневной деятельности предприятий и граждан. Банки организуют денежный оборот, предоставляют экономическим субъектам дополнительн ...