Управление кредитными рисками
Страница 8

В относительном выражении степень риска кредитного портфеля Банка можно определить следующим образом:

vdcr13.gif (713 bytes)

где К1 - волатильность кредитного портфельного риска;

К2 - удельный вес ссудной задолженности, не являющейся стандартной, в совокупном объеме предоставленных кредитов;

К21 - удельный вес нестандартных ссуд в совокупном объеме кредитного портфеля;

К22 - удельный вес сомнительных ссуд в совокупном объеме кредитного портфеля;

К23 - удельный вес проблемных ссуд в кредитном портфеле;

К24 -- удельный вес безнадежных ссуд в кредитном портфеле.

Показателем, характеризующим тенденцию изменчивости уровня риска на заданном временном интервале, является волатильность кредитного портфельного риска, которая определяется следующим образом:

vdcr14.gif (271 bytes)

Волатильность совокупного кредитного риска. Показатель основан на стандартном отклонении кредитного риска относительно соглашений по і-ой группе контрагентов, которые составляют кредитный портфель Банка. Использование данного показателя при сравнении степени риска кредитного портфеля Банка в различные периоды проведения оценки дает возможность определить риск диверсификации (концентрации).

Показателем, характеризующим качество управления кредитным портфелем Банка К2, является удельный вес нестандартной ссудной задолженности в совокупном объеме предоставленных кредитов. Данный коэффициент определяется путем суммирования показателей К21, К22, К23, К24, расчет которых необходим при выявлении факторов изменения доли ссудной задолженности, не являющейся стандартной.

Одним из первых показателей, характеризующих качество кредитного портфеля Банка, является удельный вес нестандартных ссуд в совокупном объеме кредитного портфеля:

vdcr15.gif (822 bytes)

Снижение приведенного коэффициента дает сигнал Банку о необходимости повысить эффективность контроля за финансовым состоянием контрагентов, которым принадлежат наиболее крупные кредиты.

Следующим шагом при расчете доли просроченной задолженности в объеме кредитного портфеля Банка является определение удельного веса сомнительных ссуд в совокупном объеме кредитного портфеля Банка:

vdcr16.gif (798 bytes)

Для Банка важно контролировать объемы кредитных сделок с клиентами, испытывающими определенные специфические трудности. С этой целью следует определить удельный вес проблемных ссуд в кредитном портфеле.

vdcr17.gif (853 bytes)

Значение данного показателя не должно превышать 5% чистого кредитного риска Банка.

Наиболее существенное влияние на качество кредитного портфеля Банка оказывает удельный вес безнадежных ссуд, так как риск по таким операциям равен сумме общей задолженности.

vdcr18.gif (838 bytes)

Значение К24 должно стремиться к нулевой отметке. Высокое значение данного показателя может негативно отразиться на ликвидности Банка.

По результатам проведенного комплексного анализа совокупного кредитного риска Банка можно определить его степень следующим образом:

Качественная оценка риска

Количественная оценка риска

Допустимый уровень риска

0-20%

Высокий уровень риска

Более 21%

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Смотрите также

Ипотечное страхование
В современных условиях экономического развития Российской Федерации важное значение приобретает формирование системы страховой защиты от рисков, связанных с жилищной ипотекой. Распространени ...

Заключение
Результаты выполненных исследований процессов кредитования в России и зарубежных странах позволяют сделать следующие выводы: 1. В оценке кредитоспособности заемщика главным показателем используе ...

История страховых услуг
Расширение самостоятельности товаропроизводителей, формирование рыночной инфраструктуры, договорных отношений, резкое сужение сферы государственного воздействия на развитие процессов произв ...